本課將透過一套規則化外匯交易策略範例，說明交易者如何制定交易目標、部位大小、進場、停損、出場與風險管理規則。
本文內容翻譯自 MarketMates 英文原文 Rules-Based Forex Trading Strategy Example，內容已依繁體中文閱讀習慣進行本地化調整。
重點整理：
- 規則化交易系統包含交易目標、部位大小、進場、停損與出場規則。
- 交易規則不應只是照抄，而是要理解背後原理並建立適合自己的版本。
- 良好的交易系統重點在於小虧損、大獲利，並能隨市場環境持續調整。
規則化外匯交易策略範例：完整交易系統實戰解析
你是否好奇，為什麼我願意與你分享自己的交易規則？
難道其他交易者不都把自己的交易策略規則視為需要嚴格保密的核心機密嗎？
首先，我的交易規則會隨著市場環境持續調整與進化。因此，以下分享的只是我目前正在使用的一套交易規則。
隨著市場條件改變，這些規則未來也可能失去效果。
因此，比起死背規則本身，更重要的是理解規則背後的原理，而這正是你將在本課程中學到的內容。
其次，根據我的經驗，每位交易者最終都需要建立屬於自己的交易規則。即使我將這套規則教給 100 位交易者，真正能完全照著執行且不做任何修改的人，可能只有一位。因為每個人看到的市場機會、所處的時區、生活方式，以及心理特質都不盡相同。
規則化日內交易：USD/JPY 範例
過去三年，自 COVID 疫情封鎖期間開始，我持續使用本課程中的方法進行 USD/JPY 日內交易。
以下是一筆實際交易範例。這筆交易是在市場經歷一段盤整後，價格向上突破時進場買入 USD/JPY。
在此期間，我的交易系統平均每月報酬率約為 3%，並有約 75% 的月份實現獲利。
以下是我用來達成這項成果的交易規則。為了方便理解，內容已略為簡化。
交易目標（Objectives）
建立任何交易策略，都必須先從設定目標開始。
你需要先確定自己想達成什麼目標，再設計能夠幫助你達成目標的交易系統。
這些目標通常包括預期報酬率、最大可接受回撤、每月交易次數、風險報酬比，以及勝率目標。
| 項目 | 目標 |
|---|---|
| 月報酬目標 | 3% |
| 最大月回撤 | 3% |
| 每月交易次數 | 20 筆 |
| 風險報酬比目標 | 1:3 |
| 勝率目標 | 50% |
在後續課程中，你將學習如何為自己的交易系統制定合適的目標。
部位大小管理（Position Sizing）
接下來，我會決定每筆交易的部位大小。也就是說，每次進場時我要交易多少。
在本課程中，我會使用 Dr. Van Tharp 所提出的「R 倍數（R-Multiple）」概念來進行部位管理。
首先，我會先決定如果交易失敗，我願意承擔多少風險。這可以是帳戶資金的百分比，也可以是固定金額，或兩者同時使用。
我的部位管理規則：
- 規則 #1：每筆交易風險控制在帳戶資金的 0.5%，這就是我的 1R。
- 規則 #2：1R 對應的交易部位約為 100 萬美元的 USD/JPY 倉位。
注意：實際部位大小會根據停損位置與交易帳戶餘額而改變。這裡列出此規則，是為了讓整套交易系統更完整。
交易機會條件（Set-Ups）
完成部位規劃後，下一步是決定進場規則。這可以分成兩個部分。
第一部分是市場分析或研究，用來定義我在市場中看到的交易機會，以及進場前需要先具備的條件。
在這個案例中，我希望交易的是 USD/JPY 在低波動盤整後，向外突破並發展成強勢趨勢的機會。
以下規則使用 15 分鐘圖表進行判斷。
| 設定規則 | 內容 |
|---|---|
| 規則 #1 | 價格位於 200 EMA 之上只做多，位於 200 EMA 之下只做空。 |
| 規則 #2 | Market Type 指標必須顯示為盤整市場。 |
| 規則 #3 | Bollinger Band Relative Width 低於 80。 |
| 規則 #4 | 僅在新加坡時間晚上 7 點至 11 點交易。 |
| 規則 #5 | 重大新聞事件後不交易。 |
| 規則 #6 | 若 USD/JPY 當日已單邊波動超過 0.6%，則不交易。 |
以下是這些設定條件在圖表上的樣子。
這些規則就像篩選器，幫助我確保只有在具備交易優勢的條件下才進場。
對日內交易而言，由於短線市場變化較快，這些規則需要保持簡單清晰。
進場規則（Entries）
當上述條件全部符合後，我開始等待進場點。
進場規則必須簡單，因為我需要快速執行。
請記住，我已經提前決定好交易部位大小，因此進場時只需要按照規則執行。
進場規則：
- 當價格突破布林通道後，在突破 K 線收盤時進場。
以下是進場位置在圖表上的樣子。
當價格突破布林通道後，我會在該根 K 線收盤時進場。
停損規則（Stop-Loss）
接下來，我需要設定停損單。停損能在交易走勢不如預期時保護我。
停損也是計算每筆交易風險報酬比的重要元素之一，另一個元素則是出場規則。
停損規則：
- 規則 #1：停損設定在進場價 10 點（10 Pips）之外。
- 規則 #2：當第一個獲利目標達成後，將停損移動至損益兩平位置。
以下是停損位置在圖表上的樣子。
我會保持較緊的停損距離，因為當我判斷錯誤時，我希望虧損相對於潛在獲利來說盡可能小。
在本課程中，你將進一步了解為什麼較低勝率並不一定代表較差結果。有時候，即使虧損次數較多，只要虧損很小、獲利很大，長期仍有機會提升整體交易表現。
重點：虧損時要盡量小虧，獲利時則要讓獲利盡可能放大。這也可能代表你會連續承受幾筆小虧損。
出場規則（Exits）
最後一塊拼圖，是何時出場。
出場策略的目的包括：
- 適應市場環境變化
- 盡可能提高單筆交易獲利
這需要我準備多種工具，也就是我所說的「複合式出場策略」。
原因是，進場後你無法控制市場接下來會如何變化，你只能根據市場變化做出反應。
這和進場不同。進場前，你可以等待自己想看到的條件出現；但進場後，你必須管理已經發生的市場變化。
我會將一筆交易平均分成三個部分，並根據以下六項規則分批出場。
| 出場規則 | 內容 |
|---|---|
| 規則 #1 | 1/3 部位於 30 Pips 獲利目標出場。 |
| 規則 #2 | 1/3 部位於 50 Pips 獲利目標出場。 |
| 規則 #3 | 1/3 部位於 80 Pips 獲利目標出場。 |
| 規則 #4 | 若市場進入超買或超賣狀態並開始反轉，則出場。 |
| 規則 #5 | 使用 Supertrend 指標設定移動停利。 |
| 規則 #6 | 當日結束前平掉所有未平倉部位。 |
以下是出場規則在圖表上的樣子。
註：我會使用 Market Type 指標判斷市場是否處於超買或超賣狀態，並等待反轉訊號出現後再獲利了結。
你可以在 TradingView 取得這個指標。
規則化交易系統的真正意義
現在，你已經了解一套「規則化交易系統」大致會是什麼樣子。
完成本課程後，你也將建立屬於自己的交易規則。
但我要誠實地告訴你：這並不容易。
交易從來不是快速致富的方法。你必須透過實際交易，逐步培養對市場的細膩理解與判斷能力。
本課程能夠為你建立穩固基礎，但它只是你交易旅程中的起點，或者是其中一個重要階段。
我們下一堂課見。
